roa and roe investment case study

[chartchai madman]

ROE AND ROA INVESMENT CASE  STUDY
 การศึกษาวิจัยในเรื่องเทคนิคการลงทุนนิยมทำกันมากในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ไม่ค่อยพบงานวิจัยประเภทนี้ วันก่อนไปเยี่ยมเว็บไซท์ของพันทิพย์ ไปเจอเกมส์เล่นหุ้น เลยเข้าไปทดลองเล่นดู ปรากฏว่าสนุกดีมากๆครับทั้งการเคื่อนไหวราคาใกล้เคียงกับความเป็นจริงทีเดียว อิงกับตลาดหลักทรัพย์ มีวงเงินให้ลองจัดพอร์ต เลยนึกสนุก ว่าหากเราเอาเกมส์ดังกล่าว มาทดลองเทคนิคการลงทุนในรูปแบบต่างๆน่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยครับ ไม่ต้องเสี่ยงด้วยการซื้อขายจริง แต่หากมีใครออกแบบการวิจัยที่รัดกุม การศึกษาในตลาดหุ้นของไทยคงจะเพิ่มพูนความรู้ให้นักลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างมาก แต่อุปสรรคของผมคือความรู้ที่ศึกษามาในเรื่องการวิจัยก็แค่หางอึ่ง การจะทำวิจัยก็คงดูตลกพิลึก ก็เลยคิดว่า งั้นเอาแค่การทดลองสนุกๆละกัน ผมลองออกแบบการทดลอง(สนุกๆ)ดังนี้

ชื่อ:การทดลองลงทุนในหุ้นที่มีค่าเฉลี่ย roe และ roa เฉลี่ย13ปีหลังสุดมากกว่าหรือเท่ากับ12 %
ผู้ทำการทดลอง: Chartchai Madman
วัตถุประสงค์ของการทดลอง
1)เพื่อทดลองลงทุนในหุ้นที่ใช้ ตัวแปรroe และ roa เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ12 % เพื่อดูผลตอบแทนการลงทุน
2)เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับผลการตอบแทนกับตลาดหลักทรัพย์โดยรวม
ระเบียบวิธีการทดลอง
1)พอร์ตขนาด2,000,000 บาท (2ล้านบาท)
2)แบ่งเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัวในจำนวนเงินที่เท่าๆกัน
3)ลงทุนในหุ้นที่ผ่านการคัดกรอง ด้วย roe และ roa ทั้ง14ตัว ซึ่งค่า roe และroa เฉลี่ยมากกว่า12 % ใน13ปีหลังสุด
1)aprint     2)advance   3)delta     4)pr      5)post       6)ntv    7)ohtl
8)roh         9)sauce      10)thre     11)tf     12)tpcorp  13)tuf  14)tvo    
4)กำหนดเริ่มซื้อ ณ.ราคาปิดของ วันที่30เมษายน2550
5)หากเมื่อใดก็ตามที่หุ้นหมดสภาพคือค่าเฉลี่ยroe และ roa  หรือตัวใดตัวหนึ่ง ต่ำกว่า12 จะต้องถูกขายออกแล้วซื้อทดแทนด้วยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ตัวใหม่ หรือหากไม่มีหุ้นตัวใหม่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ให้เอาเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวซื้อเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยไปในหุ้นทุกตัวเท่าๆกัน
6)หากมีการปันผล จะนำเอาปันผลที่ได้ซื้อกลับในหุ้นตัวเดิม ณ.ราคาวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
7)การทดลองใช้ระยะเวลา5ปี เริ่มตั้งแต่1พ.ค.2550 เป็นต้นไป ถึง1พ.ค.2554
8)รายงานผลการทดลองทุกไตรมาส รายงานในเรื่อง กำไร-ขาดทุนของหุ้นแต่ละตัว ราคาหุ้น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลตอบแทนการลงทุน
9)นำผลตอบแทนการลงทุนจากการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดโดยรวม

หมายเหตุ ;
1)การทดลองครั้งนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล
2)การทดลองนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชี้นำการซื้อขายหุ้นแต่ประการใด เป็นเพียงวิธีการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น
3)การทดลองครั้งนี้ไม่ใช่งานวิจัย ยังขาดการควบคุมตัวแปรอื่นๆอีกหลายประการ เพราะฉะนั้นการนำเอารูปแบบและผลที่ได้ไปอ้างอิงหรือไปเป็นรูปแบบการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอย่างมาก

[naris]

เยี่ยมครับ ขอให้อัพเดททุกครึ่งปีหรือทุกปีด้วยนะครับ

[aiko]

6)หากมีการปันผล จะนำเอาปันผลที่ได้ซื้อกลับในหุ้นตัวเดิม ณ.ราคาวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
ควรเป็น 6)หากมีการปันผล จะนำเอาปันผลที่ได้ซื้อกลับในหุ้นตัวเดิม ณ.ราคาวันที่จ่ายdividen

[เอก]

สุดยอดเลยครับที่พยายามจะพิสูจน์ รบกวน update ทุกๆไตรมาสนะครับ ผมว่าน่าจะมีสถาบันตลาดทุนสักที่นึงพยายามศึกษาเรื่องแบบนี้และเผยแพร่นะครับ

[juntuma]

แล้วจะซื้อกระจายพอร์ตยังไงครับ  
14  ตัว ๆ  ละ  เท่ากัน  ภายในวงเงินสองล้านมั้ยครับ
ที่มีวอลุ่ม  นี่คงไม่ยาก
แต่ ohtl  นี่ถ้าจะซื้อจริงคงทำใจยากครับ
บิด  400  ออฟเฟอร์  516  แค่สองร้อยหุ้น  
ถัดไป  648  เยอะหน่อย  4000 หุ้น
ของจริงถ้าซื้อแล้ว  จำเป็นต้องใช้เงินนี่  ทำใจไม่ได้แหงม

ว่าไปแล้ว  tvi  น่าจะมีเกมส์หุ้นมั่งเนอะ  
เอาแบนเนอร์มาติดเป็นค่าใช้จ่ายน่าจะดี
เกมส์ที่พันธ์ทิพย์  ผมติดลบไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์    :lol:  :lol:  :lol:

[prasits]

ดีครับ  

ผมมีอีกวิธีนำมาเสนอนะครับ  เพราะถ้าเริ่มวันนี้  รออีก 5 ปีอาจจะนานไป   ผมแนะนำว่าให้ลองย้อนกลับไป 5 ปีที่แล้วแล้วดูจากตารางของพี่ครรชิต  
แล้วค่อยๆ เช็ควันที่จ่าย dividend, etc ...  จะเร็วกว่ามั้ยคับ ??
ข้อมูลการ xd ดูได้จาก settrade
ข้อมูลราคาย้อนหลังดูได้ที่ kimeng
ข้อมูล roe,roa ดูที่ คุณครรชิต

(แต่ถ้าจะเอาละเอียดถึงว่าดู roe,roa ทุกไตรมาสก็คงลำบาก   แต่ในมุมมองผม  การดูเป็นไตรมาสไม่เหมาะสม  หากคิดในเชิงการลงทุนครับ  ซึ่งปกติอย่างมากควรประเมินผลปีละ 1 ครั้งก็พอ  *ยกเว้น* มีสถานการณ์บางอย่างที่อาจทำให้พื้นฐานบริษัทเปลี่ยนครับ)

[sunnyvi]

เป็นไอเดียที่ดี  ขอเสริมว่าควรศึกษาย้อนหลังครับ  

เช่น  เอาเมื่อ 7 ปีก่อนเข้าข่ายที่สนใจ  ต่อเนื่อง 5 ปี

แล้วเริ่มเปรียบเทียบ 2 ปีสุดท้ายที่ผ่านมาว่า ดีกว่า setหรือไม่


จะตอบคำถามได้ว่า  

ถ้าเมื่อ 2ปีก่อน ซื้อหุ้นที่เข้าข่ายสนใจ

แล้วถือไว้ 2 ปี จะได้ผลตอบแทนมากกว่า หรือไม่

อยากรู้ผลเร็วๆครับ

[กุหลาบงามหลังฝน]

สุดยอดงานวิจัย

[bmw2681]

ปันผล ให้ reinvest ในวันที่เป็น paid date น่าจะถูกต้องกว่าวันที่ขึ้นเครื่องหมาย xd นะครับ  :)

[ตาหมูอ้วน.]

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากครับ

หากผลออกมาดี คงมีรายๆ คน สนใจแนวการลงทุนแบบ VI มากขึ้น

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยครับ สู้ๆ

[chartchai madman]

ถึงพี่น้องชาววีไอ
ตามที่ผมได้ลองคิดทดลองลงทุน roe and roa investment case study นั้น มีเพื่อนได้เสนอความเห็นมาหลายท่าน ผมได้นำเอาความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงและเพื่อให้การทดลองสนุกสนานมากขึ้นจึงได้เพิ่ม การลงทุนที่มีลักษณะแตกต่างกันไป เพื่อศึกษาดูผลเปรียบเทียบกันครับ และได้ใส่รายละเอียดไว้ใน
 MEGA PROJECTS INVESTMENT CASE STUDY