beta @ 05-08-54 sell off

[imerlot]

หุ้น 20 ตัว แรก ที่ cap มากกว่า 5000ล้าน ที่ มี beta ต่ำสุด (..ไม่วิ่งไปทางเดียวกับตลาด)

[imerlot]

http://siamchart.com/stock/
สังเกตุ ฝรั่งขาย -6082

ส่วน ตลาดเมื่อ วาน บันทึก ไว้ ที่ -27.3% volumn 67,282

[Jeng]

beta คืออะไรครับ คุณ imerlot

[imerlot]

หุ้น cap>5000
ที่เมื่อ วาน ลงมากว่า ตลาด คือมากกว่า 2.73%

[imerlot]

beta คืออะไรครับ

http://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp

[imerlot]

http://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp

[imerlot]

Market PE at sell off day

[imerlot]

20 อันดับ หุ้น cap>5000
ที่ pe สูงกว่า ตลาด และ beta ณ วัน sell off

[imerlot]

สังเกตุ ว่า BGH CPN SSC เป็น หุ้น pe สูง ที่ไม่ถูกกระทบจากความผันผวน วัน sell off

[imerlot]

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล
http://siamchart.com/stock/

[imerlot]

top 20 หุ้น
ที่ NVDR ซื้อ-ขาย สูงสุด ณ วัน sell-off

[imerlot]

http://www.set.or.th/set/nvdrbystock.do ... ockval_2_1

[thaloengsak]

Shin เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ราคานี้ด้วยน่ะครับ

[chiraponge]

jas beta = -0.146 (ข้อมูลจาก trinity 52 week)
beta = 1.355 (ข้อมูล 2 ปีจาก bloomberg)
mktcap = 21,442.98 ล้านบาท

[imerlot]

แก้ไข
sort by name filter MktCap>5000
INTUCH, JAS

[imerlot]

beta @ 05-8-54
market down -2.73%
stock ที่ลง -2.73 beta=1.0
ลงน้อยกว่า -2.73 เช่น -1.365
ิbeta=0.5
Jas ลง -4.52%
beta -4.52/-2.73=1.6556

[imerlot]

ขอบคุณ คุณ thaloengsak และ คุณ chiraponge
ที่ชี้แนะ ข้อมูลที่ผิด..

[imerlot]

boomberg Beta vs. SET 1.355
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=JAS:TB

[chiraponge]

คิดเปนวันเลยเหรอครับ beta อะครับ
ไม่ใช้ทำเปน linear line หา slope เทียบราคาซักช่วงเวลา
อาจเปนช่วง 1 เดือน หรือ sample น่าจะมากกว่า 30 ตามหลักสถิติ
Central limit theorem

พอ อธิบาย idea ได้รึเปล่าว่ากำลังทำอะไร เพื่อหาผลอะไร

[KriangL]

คิดเหมือนคุณ chiraponge ครับคือต้องคิดช่วงเวลายาวๆ เพราะเวลาขาลงมันจะผลัดกันลงครับ หุ้นตัวนึงวันแรกอาจลงน้อยไปลงมากในวันที่สอง ส่วนหุ้นอีกตัววันแรกลงมากวันที่สองคนขายไปเยอะแล้วเลยลงน้อย เป็นต้นครับ

[imerlot]

ขอบคุณ คุณchiraponge และคุณ KriangL ที่กรุณาทักท้วง

ที่ถูกต้อง เป็นตามทั้ง 2 ท่านครับ ดัง chart
ต้องใช้ เป็น range และ slope
ส่วน วันเดียว นั้น เพื่อ ดู ว่า จะ ห่าง จาก slope ขนาดไหน
สมมติ หุ้น J slop บอกว่า ค่า constant หรือ beta คือ 1.355
แต่ วันที่ ตลาด ตกหนัก..กลายเป็น 1.655
แค่ จะ ดู ว่า วันที่ ตลาด ตกหนัก ค่านี้ ยังใช้ได้ ดี แค่ไหน.
และ เก็บ เป็น record ไว้ ด้วย

http://faculty.babson.edu/academic/Beta ... teBeta.htm

[imerlot]

หรือ ถ้า จะ เจาะเป็น ต.ย.
เช่น sta boomberg ได้ beta 1.276
ถ้า ตลาด ลง -2.73%
เราก็คงคาดได้ ตามค่าทาง ทฤษฎีว่า หุ้น beta 1.276 ก็น่า จะลง
-2.73x1.276=3.483%

แต่ปรากฎว่า หุ้นลงไป-6.452% เกือบ 2 เท่า ที่ควรเป็น
แสดงว่า มัน ลงมากเกินไปหรือเปล่า จะได้ ไปดู ต่อ ว่า มีโอกาส อะไร ไหม