Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

รบกวนขอไฟล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ. [email protected]

ท่านใดมี เวปที่เรียงลำดับ หุ้นตามงานวิจัย อ.ไพบูรณ์ ( roe + pe )หรือเรียงเฉพาะ PE หรือ ROE ก็ได้ครับเดี๋ยวนำไปบวกกันเอง ผมเปิดตามลิงค์ที่ หน้า 7 แล้วมันเข้าไม่ได้แล้วครับ ผมพยายามเปิดจาก ของคุณครรชิต แล้วแต่เปิดไม่เป็น ท่านใดมีข้อมูลขอความกรุณาช่วยแบ่งปันด้วยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนด้วยครับ. [email protected]. ขอบคุณครับ

ยอดเยี่ยมครับ

รบกวนขอไฟล์ด้วยคนครับ
[email protected]

ขอบคุณมากครับ

รบกวนด้วยครับ
[email protected]

ตอนนี้มี website ที่ทำข้อมูลสำเร็จ ของสมาชิก VI ท่านหนึ่ง ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ

http://www.stocks.ilovecalculus.net/ind ... LA+RANKING

โชคดี ครับ

PK Cop เขียน:เผื่อนักลงทุนท่านใดต้องการไฟล์ excel ที่มีสูตรสำเร็จการจัดลำดับด้วยหลักการ magic formula เอง แต่ต้อง key ค่าPE ROA ROE เองนะครับ(ใช้ความเพียรเป็นหลักครับ) ฝาก e-mail ไว้ เดียวส่งไฟล์ให้ครับ

ขอไฟล์ด้วยครับ [email protected] ขอบคุณมากครับ

ผมมีแนวความคิดที่จะใช้สูตรนี้กับ หุ้นกลุ่ม set 50 และ set 100 โดย จาก หุ้น30 ตัว อาจจะลดเหลือ 5 ถึง 10 ตัว โดยได้แนวคิดมาจาก การดูที่ ผลตอบแทน ระหว่าง set ที่มีหุ้น 600 ตัว กับ set 50 ที่มีหุ้น 50 ตัวนั้น ผลตอบแทนต่อปี เฉลี่ย ต่อปีนั้น ห่างกัน น้อยมาก ฉะนั้น set 50 น่าจะพอเป็นตัวแทนของ setได้
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกหุ้น 10 จาก set 50 น่าจะเปรียนเสมือนการที่เราลงทุนหุ้นเป็นจำนวน 20 % ของตลาดทั้งหมด และ set 50 เอง ก็เป็น ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะ มีการกรองมา หลายชั้นแล้ว แต่ไม่มั่นใจ เลยมาขอความคิดเห็นด้วยครับ

ขอรบกวนด้วยครับ

[email protected]

ขอบคุณครับ

o0akuma0o เขียน:ผมมีแนวความคิดที่จะใช้สูตรนี้กับ หุ้นกลุ่ม set 50 และ set 100 โดย จาก หุ้น30 ตัว อาจจะลดเหลือ 5 ถึง 10 ตัว โดยได้แนวคิดมาจาก การดูที่ ผลตอบแทน ระหว่าง set ที่มีหุ้น 600 ตัว กับ set 50 ที่มีหุ้น 50 ตัวนั้น ผลตอบแทนต่อปี เฉลี่ย ต่อปีนั้น ห่างกัน น้อยมาก ฉะนั้น set 50 น่าจะพอเป็นตัวแทนของ setได้
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกหุ้น 10 จาก set 50 น่าจะเปรียนเสมือนการที่เราลงทุนหุ้นเป็นจำนวน 20 % ของตลาดทั้งหมด และ set 50 เอง ก็เป็น ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะ มีการกรองมา หลายชั้นแล้ว แต่ไม่มั่นใจ เลยมาขอความคิดเห็นด้วยครับ

พอจะมีใครทดสอบย้อนหลังสำหรับ SET50 SET100 บ้างครับ ได้ผลประการใด

ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%

ถ้าผมจะทำ back test โดยใช้
- roe
- p/e
- market cap. กรองอีกชั้น

จะสามารถใช้ data ของพี่ครรชิต ทำได้ไหมครับ

naphas12 เขียน:ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%

Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท ทั้งตลาดมีแค่ 50 กว่าตัวเองอะครับผม
ถ้างี้ หุ้นที่เราเข้าซื้อตามสูตรนี้แต่ละปี ก็ซ้ำ วนเวียน กันอยู่ในหุ้น large cap. ห้าสิบกว่าตัวนี่อะดิคับ

naphas12 เขียน:ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%

ถ้าสาเหตุหลักที่ขาดทุนคือมีกำไรพิเศษ
ก็เลือกเฉพาะตัวที่กำไรสม่ำเสมอสิครับ

ขอแชร์นะครับ

ผมได้เริ่มทำการทดลองแล้ว โดยหลักการมีดังนี้ครับ
1. เลือกหุ้น 30 ตัวแรก จากค่า PE+ROE ตามงานวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ครับ
2. คัดกรอง โดยการตัดหุ้นที่
- มีกำไรพิเศษ เช่นพวกที่มี %กำไรสุทธิสูงขึ้นอย่างผิดสังเกตุ (ถ้าไม่มั่นใจก็ลองถาม IR หรือ ร้อยคนร้อยหุ้น นะครับ)
- กำไรมีความผันผวน โดยดูย้อนหลัง 5ปี จาก set.or.th
- หุ้นที่พึ่งเข้าตลาดมาได้ 2-3 ปี เพราะยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่พอ
- บริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน หุ้นลักษณะนี้ ROE จะสูงมากครับ เพราะหนี้จะเยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
3. คัดแล้วจะเหลือประมาณ 15 ตัว +-

-----------------------------------------------
4. ข้อนี้จะต่างกับของต้นฉบับนิดนึงครับ
- โดยผมจะแบ่งเงินออกเป็น 12 ส่วน ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างนะครับ ใช้เงิน 1,200,000 ลงทุนเดือนละ 100,000 บาท ซื้อหุ้น 15 ตัว
โดยหุ้น 15 ตัว นี้จะไปซื้อขายอีกทีใน 1 ปี ถัดไป
- เดือนที่ 2 ก็ใช้ 100,000 บาท กับหุ้นที่ได้คัดกรองแล้วในเดือนนั้นๆ
- ทำไปจนครบ 12 เดือนครับ
5. หมายความว่าเราจะมีทั้งหมด 12 พอร์ต ซึ่งเราต้องจดบันทึกเอาไว้เอง
เพราะบัญชีในพอร์ตจะเป็นจำนวนรวมของหุ้นทั้งหมด
6. พอร์ตที่ครบ 1 ปี เราก็ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
ซึ่งจะทำให้เรามีงานทำตลอด เพราะต้องวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ใน List ทุกๆเดือน
7. ผมจะเพิ่มเงินในทุกๆเดือน(จากเงินออม) ประมาณ 30,000 บาท ตรงนี้แล้วแต่ความสมัครใจครับ


เหตุผลที่แบ่งออกเป็น 12 พอร์ตอย่างนี้
เพราะต้องการกระจายความเสี่ยงในเรื่อง Timing ครับ

หวังว่าจะไม่งงกันนะครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาดไป รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

luangrit เขียน:ขอแชร์นะครับ

ผมได้เริ่มทำการทดลองแล้ว โดยหลักการมีดังนี้ครับ
1. เลือกหุ้น 30 ตัวแรก จากค่า PE+ROE ตามงานวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ครับ
2. คัดกรอง โดยการตัดหุ้นที่
- มีกำไรพิเศษ เช่นพวกที่มี %กำไรสุทธิสูงขึ้นอย่างผิดสังเกตุ (ถ้าไม่มั่นใจก็ลองถาม IR หรือ ร้อยคนร้อยหุ้น นะครับ)
- กำไรมีความผันผวน โดยดูย้อนหลัง 5ปี จาก set.or.th
- หุ้นที่พึ่งเข้าตลาดมาได้ 2-3 ปี เพราะยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่พอ
- บริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน หุ้นลักษณะนี้ ROE จะสูงมากครับ เพราะหนี้จะเยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
3. คัดแล้วจะเหลือประมาณ 15 ตัว +-

-----------------------------------------------
4. ข้อนี้จะต่างกับของต้นฉบับนิดนึงครับ
- โดยผมจะแบ่งเงินออกเป็น 12 ส่วน ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างนะครับ ใช้เงิน 1,200,000 ลงทุนเดือนละ 100,000 บาท ซื้อหุ้น 15 ตัว
โดยหุ้น 15 ตัว นี้จะไปซื้อขายอีกทีใน 1 ปี ถัดไป
- เดือนที่ 2 ก็ใช้ 100,000 บาท กับหุ้นที่ได้คัดกรองแล้วในเดือนนั้นๆ
- ทำไปจนครบ 12 เดือนครับ
5. หมายความว่าเราจะมีทั้งหมด 12 พอร์ต ซึ่งเราต้องจดบันทึกเอาไว้เอง
เพราะบัญชีในพอร์ตจะเป็นจำนวนรวมของหุ้นทั้งหมด
6. พอร์ตที่ครบ 1 ปี เราก็ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
ซึ่งจะทำให้เรามีงานทำตลอด เพราะต้องวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ใน List ทุกๆเดือน
7. ผมจะเพิ่มเงินในทุกๆเดือน(จากเงินออม) ประมาณ 30,000 บาท ตรงนี้แล้วแต่ความสมัครใจครับ


เหตุผลที่แบ่งออกเป็น 12 พอร์ตอย่างนี้
เพราะต้องการกระจายความเสี่ยงในเรื่อง Timing ครับ

หวังว่าจะไม่งงกันนะครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาดไป รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

ได้ผลอย่างไร รบกวนบอกด้วยนะครับ

Just gonna give my 2 cents on past result of magic formula

As someone who do not believe in this country continue competitiveness in the long run, i started to look for opportunity to invest aboard. However, as many of you would have known, it's not always easy to find information on company aboard. For instance, i can hardly find an ENG version of annual report for many Korean companies. This is where the idea of tantalizing magic formula concept come in to play. Below, are results of magic formula user that i know of.

Apparently, the most relevant one would be this research document from Thai Set:

http://utcc2.utcc.ac.th/utccijbe/_uploa ... arkets.pdf

in this document literature review section there are studied quoted from other publication result such as india, the nodric region and recheck of US performance as you can see in appendix.


Another is a blogger from who tested in on Malaysia Brusa and manage to gain 89.4% over 1.5 yr period versus KLSE gain of 18.3%

http://klse.i3investor.com/blogs/kcchongnz/55070.jsp

Hopefully, someone will find this helpful.

Oh and in case someone still tracking and want to verify the list. I will list the current Stock in set that satisfied magic formula criteria below(exclude recently added companies)

1CEN
2PAF
3UIC
4UT
5PREB
6SCP
7RICHA
8KCAR
9MODERN
10AI
11MAKRO
12TWFP
13MCOT
14CCP
15BEC
16BJCHI
17PATO
18AIT
19PRAKIT
20OCC
21THIP
22WORLD
23TNH
24PM
25CITY
26ECF
27UEC
28STPI
29TVO
30INTUCH

หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรครับ มีรุปประกอบด้วยยิ่งดีเลยครับ จะได้ไปหาซื้อครับ

ทศพร29 เขียน:หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรครับ มีรุปประกอบด้วยยิ่งดีเลยครับ จะได้ไปหาซื้อครับ

the little book that still beats the market

vegasgold เขียน:Hopefully, someone will find this helpful.

Oh and in case someone still tracking and want to verify the list. I will list the current Stock in set that satisfied magic formula criteria below(exclude recently added companies)

1CEN
2PAF
3UIC
4UT
5PREB
6SCP
7RICHA
8KCAR
9MODERN
10AI
11MAKRO
12TWFP
13MCOT
14CCP
15BEC
16BJCHI
17PATO
18AIT
19PRAKIT
20OCC
21THIP
22WORLD
23TNH
24PM
25CITY
26ECF
27UEC
28STPI
29TVO
30INTUCH

TWFP have a good cash flow, steady income, but the company is too conservative. Long-term growth seems tight. :/ You dont invest in a company that puts most of their cash to get interest.