หน้า 1 จากทั้งหมด 1
beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 11:41 am
โดย imerlot
หุ้น 20 ตัว แรก ที่ cap มากกว่า 5000ล้าน ที่ มี beta ต่ำสุด (..ไม่วิ่งไปทางเดียวกับตลาด)
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 11:45 am
โดย imerlot
http://siamchart.com/stock/
สังเกตุ ฝรั่งขาย -6082
ส่วน ตลาดเมื่อ วาน บันทึก ไว้ ที่ -27.3% volumn 67,282
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 11:45 am
โดย Jeng
beta คืออะไรครับ คุณ imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:02 pm
โดย imerlot
หุ้น cap>5000
ที่เมื่อ วาน ลงมากว่า ตลาด คือมากกว่า 2.73%
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:04 pm
โดย imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:04 pm
โดย imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:06 pm
โดย imerlot
Market PE at sell off day
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:10 pm
โดย imerlot
20 อันดับ หุ้น cap>5000
ที่ pe สูงกว่า ตลาด และ beta ณ วัน sell off
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:12 pm
โดย imerlot
สังเกตุ ว่า BGH CPN SSC เป็น หุ้น pe สูง ที่ไม่ถูกกระทบจากความผันผวน วัน sell off
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:18 pm
โดย imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:32 pm
โดย imerlot
top 20 หุ้น
ที่ NVDR ซื้อ-ขาย สูงสุด ณ วัน sell-off
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 12:33 pm
โดย imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 2:50 pm
โดย thaloengsak
Shin เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ราคานี้ด้วยน่ะครับ
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 3:30 pm
โดย chiraponge
jas beta = -0.146 (ข้อมูลจาก trinity 52 week)
beta = 1.355 (ข้อมูล 2 ปีจาก bloomberg)
mktcap = 21,442.98 ล้านบาท
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 7:41 pm
โดย imerlot
แก้ไข
sort by
name filter MktCap>5000
INTUCH, JAS
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 7:48 pm
โดย imerlot
beta @ 05-8-54
market down -2.73%
stock ที่ลง -2.73 beta=1.0
ลงน้อยกว่า -2.73 เช่น -1.365
ิbeta=0.5
Jas ลง -4.52%
beta -4.52/-2.73=1.6556
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 7:50 pm
โดย imerlot
ขอบคุณ คุณ thaloengsak และ คุณ chiraponge
ที่ชี้แนะ ข้อมูลที่ผิด..
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 06, 2011 7:59 pm
โดย imerlot
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 12:49 am
โดย chiraponge
คิดเปนวันเลยเหรอครับ beta อะครับ
ไม่ใช้ทำเปน linear line หา slope เทียบราคาซักช่วงเวลา
อาจเปนช่วง 1 เดือน หรือ sample น่าจะมากกว่า 30 ตามหลักสถิติ
Central limit theorem
พอ อธิบาย idea ได้รึเปล่าว่ากำลังทำอะไร เพื่อหาผลอะไร
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 1:00 am
โดย KriangL
คิดเหมือนคุณ chiraponge ครับคือต้องคิดช่วงเวลายาวๆ เพราะเวลาขาลงมันจะผลัดกันลงครับ หุ้นตัวนึงวันแรกอาจลงน้อยไปลงมากในวันที่สอง ส่วนหุ้นอีกตัววันแรกลงมากวันที่สองคนขายไปเยอะแล้วเลยลงน้อย เป็นต้นครับ
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 10:57 am
โดย imerlot
ขอบคุณ คุณchiraponge และคุณ KriangL ที่กรุณาทักท้วง
ที่ถูกต้อง เป็นตามทั้ง 2 ท่านครับ ดัง chart
ต้องใช้ เป็น range และ slope
ส่วน วันเดียว นั้น เพื่อ ดู ว่า จะ ห่าง จาก slope ขนาดไหน
สมมติ หุ้น J slop บอกว่า ค่า constant หรือ beta คือ 1.355
แต่ วันที่ ตลาด ตกหนัก..กลายเป็น 1.655
แค่ จะ ดู ว่า วันที่ ตลาด ตกหนัก ค่านี้ ยังใช้ได้ ดี แค่ไหน.
และ เก็บ เป็น record ไว้ ด้วย
http://faculty.babson.edu/academic/Beta ... teBeta.htm
Re: beta @ 05-08-54 sell off
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 11:10 am
โดย imerlot
หรือ ถ้า จะ เจาะเป็น ต.ย.
เช่น sta boomberg ได้ beta 1.276
ถ้า ตลาด ลง -2.73%
เราก็คงคาดได้ ตามค่าทาง ทฤษฎีว่า หุ้น beta 1.276 ก็น่า จะลง
-2.73x1.276=3.483%
แต่ปรากฎว่า หุ้นลงไป-6.452% เกือบ 2 เท่า ที่ควรเป็น
แสดงว่า มัน ลงมากเกินไปหรือเปล่า จะได้ ไปดู ต่อ ว่า มีโอกาส อะไร ไหม
